原题目:前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金2016第四节度报告

  基金办人:前海开源基金办拥有限公司

  基金托管人:国信证券股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2017年1月20日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人国信证券股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年1月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年10月1日宗到12月31日止。

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:中证强大健产业指数进款比值×95%+银行人民币活期存贷款利比值(税后)×5%。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  注:对基金的首任基金经纪,其“供职日期”为基金合同违反灵日,“退任日期”为根据公司决决定定的松职日期,对以后的匪首任基金经纪,“供职日期”和“退任日期”区别指根据公司决决定定的聘用日期和职日期。

  证券从业的含义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本报告期内,本基金办人严峻信守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金基金合同》和其他拥关于法度法规的规则,本着老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,在严峻把持风险的基础上,为基金持拥有人追寻求最父亲利更加。本报告期内,基金运干所拥有合法合规,没拥有拥有伤害基金持拥有人利更加。基金的投资范畴、投资比例及投资构成适宜拥关于法度法规及基金合同的规则。

  4.3 公允买进卖专项说皓

  4.3.1 公允买进卖制度的实行述况

  本报告期内,本基金办人严峻实行《证券投资基金办公司公允买进卖制度指点意见》,完备相应制度及流动程,经度过体系和人工等各种方法在各事情环节严峻把持买进卖公允实行,公允对待旗下办的所拥有基金和投资构成。

  4.3.2 非日买进卖行为的专项说皓

  本基金于本报告期内不存放在非日买进卖行为。本报告期内基金办人办的所拥有投资构成参加以的买进卖所地下竞价同日反向买进卖成提交较微少的单边买进卖量没拥有拥有超越该证券当天成提交量的5%的情景。

  4.4 报告期内基金投资战微和运干剖析

  本报告期内,二级市场出产即兴出产先扬后抑走势,中证强大健产业指数(代码:H30344)尽体走势振幅较父亲;本基金依照基金合同的商定,对基准指数终止了拥有效的动态跟踪。

  4.5 报告期内基金的业绩体即兴

  本基金本报告期内,基金份额净值增长比值为-1.06%,同期业绩比较基准进款比值为-0.30%。

  4.6 报告期内基金持拥有人数或基金资产净值预缓急说皓

  本基金本报告期内,不出产即兴就续二什个工干日基金份额持拥有人数不称心二佰人容许基金资产净值低于五万万元的境地。

  5 投资构成报告

  5.1 报告期末了基金资产构成情景

  5.2 报告期末了按行业分类的股票投资构成

  5.2.1 报告期末了指数投资按行业分类的境内股票投资构成

  5.2.2 报告期末了主动投资按行业分类的境内股票投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有主动投资的股票。

  5.2.3 报告期末了按行业分类的沪港畅通投资股票投资构成

  本基金本报告期末了不经度过沪港畅通机制投资港股。

  5.3 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  5.3.1 报告期末了指数投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  5.3.2 报告期末了主动投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名股票投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有主动投资的股票。

  5.4 报告期末了按债券种类分类的债券投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有债券。

  5.5 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有债券。

  5.6 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  5.7 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有贵金属。

  5.8 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有权证。

  5.9 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  5.9.1 报告期末了本基金投资的股指期货持仓和损更加皓细

  本基金本报告期末了不投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金当前尚不拥有投资股指期货行为。

  5.10 报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金当前尚不拥有投资国债期货行为。

  5.10.2 报告期末了本基金投资的国债期货持仓和损更加皓细

  本基金本报告期末了不投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金当前尚不拥有投资国债期货行为。

  5.11 投资构成报告脚注

  5.11.1

  本基金投资的前什名证券的发行主体本期没拥有拥有出产即兴被接管机关备案考查,或在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  5.11.2

  基金投资的前什名股票没拥有拥有超越产基金合同规则的备选股票库。

  5.11.3 其他资产结合

  5.11.4 报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  本基金本报告期末了不持拥有却替换债券。

  5.11.5 报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  5.11.5.1 报告期末了指数投资前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  本基金本报告期末了指数投资前什名股票中不存放在流动畅通受限的情景。

  5.11.5.2 报告期末了主动投资前五名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  本基金本报告期末了不持拥有主动投资的股票。

  5.11.6 投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  鉴于四舍五入缘由,分项之和与算计能拥有条差。

  6 绽式基金份额变募化

  单位:份

  注:拆卸分变募化份额为本基金叁级份额之间的配对替换份额及活期、不活期折算调理的份额。

  7 基金办人运用固拥有资产投本钱基金情景

  7.1 基金办人持拥有本基金份额变募化情景

  本报告期内基金办人不持拥有本基金份额。

  7.2 基金办人运用固拥有资产投本钱基金买进卖皓细

  本报告期内基金办人不运用固拥有资产申购、赎回回、买进卖本基金份额。

  8 影响投资者决策的其他要紧信息

  无。

  9 备查文件目次

  9.1 备查文件目次(1)中国证券监督办委员会同意前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金设置的文件(2)《前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金基金合同》(3)《前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金托管协议》(4)基金办人事情阅世批件、营业照和公司章程(5)前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公报的原稿

  9.2 寄存放地点

  基金办人、基金托管人处

  9.3 查阅方法(1)投资者却在营业时间避免费查阅,也却按工本费购置骈印件(2)投资者对本报告书如拥有疑讯问,却咨询本基金办人前海开源基金办拥有限公司,客户效力动电话:4001-666-998(避免长途话费)

  (3) 投资者却拜候本基金办人公司网站,网址:www.qhkyfund.com

  前海开源基金办拥有限公司

  2017年1月20日

  前海开源中证强大健产业指数分级证券投资基金

  2016

  第四节度

  报告

  2016年12月31日

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